Methods of endowment insurance contracts indexation in Poland - coping with inflation - Michał Zienkiewicz

Remarks of uniform convergence of random variables and statistics - Wojciech Niemiro, Ryszard Zieliłski

On a random number of disorders - Krzysztof Szajowski

Optimal stopping of a risk process with disruption and interest rates - Elżbieta Ferenstein, Adam Pasternak-Winiarski

Completeness of bond market driven by Levy process - Michał Baran, Jerzy Zabczyk

F-Doubly stochstic Markov chains - a new class of processes for modeling credit rating migration processes and valuation of claims - Jacek Jakubowski, Mariusz Niewćgłowski

Defaultable bonds with an infinite number of Levy factors - Jacek Jakubowski, Mariusz Niewćgłowski

On incompleteness of bond markets with infinite number of random factors - Michał Baran, Jacek Jakubowski, Jerzy Zabczyk

Positivity of credit spreads - A. Rusinek, J. Zabczyk

Heath-Jarrow-Morton-Musiela equation of bond market - Szymon Peszat, Jerzy Zabczyk

A note on completeness of bond market in infinite dimension - Michał Baran, Jacek Jakubowski, Jerzy Zabczyk

Invariant measures for forward rate HJM model with Levy noise - Anna Rusinek

Levy modelling of defaultable bonds - Jacek Jakubowski, Mariusz Niewćgłowski, Jerzy Zabczyk

Portfolio diversification with Markovian prices - Jan Palczewski, Jerzy Zabczyk

Stock market as a dynamic game with continuum of players - Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

 

2009 Š Aktuariusz.net.pl  

wszelkie prawa zastrzeżone

 

Ta strona wykorzystuje do swojego działania pliki Cookies. Możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Blokada może spowodować niepoprawne działanie
strony lub brak dostępu do niektórych jej funkcji. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki..

2009 BrtSoft